兴银基金管理有限责任公司
兴银上证科创板综合价格交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书
基金管理人：兴银基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
二〇二五年五月
重要提示
兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）经中国证券监督管理委员会 2025 年 2 月 5 日证监许可〔2025〕216 号注册。
兴银基金管理有限责任公司（以下称“本基金管理人”）保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册。中国证监会对基金募
集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性
为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。但中国证监会对本基
金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于股票型基金，理论上其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用最优化抽样复制标的
指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。
本基金主要投资于上证科创板综合价格指数的成份股和备选成份股（均含存
托凭证），其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生
波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书和基金产品
资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充
分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资
本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、信用风险、管理
风险、流动性风险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基
金风险评价可能不一致的风险等。本基金特有风险包括：标的指数的风险（包括
标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资
组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达
约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等）、基金
份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、
投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、赎回对价的变现风险、套利风
险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三方机构服务的风险、投资特定品种
的特有风险等。
本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、股票期
权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或期权价
格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的
波动性。
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、
利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金
净值带来不利影响或损失。
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风
险。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性
风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的
风险；2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权
益补偿及借券费用的风险；3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及
时处置证券的市场风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行
机制以及交易机制等相关的风险。
在现有结算规则下，当日竞价买入的基金份额，当日可以赎回；当日申购的
基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。为投资者办理申购赎回业
务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖
出的基金份额，或不能及时、足额获得赎回当日获得的股票，投资者的利益可能
受到影响。
本基金标的指数为上证科创板综合价格指数。
一、指数成份股
上证科创板综合价格指数成份股，由上海证券交易所符合条件的科创板上市
公司证券组成指数样本，反映上海证券交易所科创板上市公司证券的整体表现。
二、成份股选取方法
指数样本空间由科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、
*ST 证券除外。
选取样本空间内所有证券作为指数样本。
三、成份股计算方法
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本总市值/除数×1000
其中，总市值＝Σ(证券价格×发行股本数)。除数修正方法参见指数计算
与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
址：www.csindex.com.cn。
投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于 ETF 的
相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程
后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本
基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以
及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则
已经认可。
投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账
户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或
基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A 股账户。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本
基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，
所得或高于或低于投资人先前所支付的对价，如对本招募说明书有任何疑问，应
寻求独立及专业的财务意见。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
目 录
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》
”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、
《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）
、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》等其
他有关法律法规以及《兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金
数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
板综合价格交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
券投资基金基金份额发售公告》
投资基金上市交易公告书》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
的“交易型开放式指数基金”
基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，采用开放式运作方式的基金
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者
人
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公
司
开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额
的登记、存管、结算及相关业务
金管理有限责任公司或接受兴银基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务
的机构，本基金场内申赎、交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以
下简称“中国结算”）
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、兴
银基金管理有限责任公司、基金销售机构发布及其不时修订的相关规则和规定
请购买基金份额的行为
购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为基金合同规定的赎回对价的行为
等信息的文件
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
发生的变更
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算
间内，根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证
券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
的前提下调整投资者的基金份额及基金份额净值的行为
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
酬率差额之日
额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日
为初始日计算）
一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基
金份额折算日为初始日计算）
基金应收申购款及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，
证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
件
第三部分 基金管理人
一、基本情况
名称：兴银基金管理有限责任公司（以下简称“兴银基金”）
住所：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼 1908
办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三
层、五层
法定代表人：易勇
设立时间：2013 年 10 月 25 日
电话：40000-96326
传真：021-68630069
注册资本：人民币 1.43 亿元
联系人：林娱庭
兴银基金经中国证监会证监许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10 月
元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司
（以下简称“华福证券”）出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为
为“兴银基金管理有限责任公司”。
二、主要人员情况
易勇先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券股份有限公司、兴证证券资产管
理有限公司、新沃基金管理有限公司、京东科技控股股份有限公司、财通证券资
产管理有限公司。现任兴银基金董事、总经理、代为履行董事长职务，兼任上海
兴瀚资产管理有限公司执行董事。
王焕舟先生，本科。曾任上海国利货币经纪有限公司衍生产品部交易经理、
中信证券股份有限公司固定收益部做市交易员、国泰君安证券股份有限公司固定
收益部董事、上海爱建信托有限责任公司固定收益总部总经理、国泰君安证券股
份有限公司固定收益证券部资深固收中介业务投资经理、固定收益外汇商品部董
事总经理、结构金融主管、客需业务部负责人。现任华福证券有限责任公司首席
投资官、投资管理总部总经理兼任上海证券自营分公司总经理，兴银基金董事。
陈维先生，博士研究生。曾任国泰君安证券研究所证券分析师，现任国脉科
技董事长、福建国脉集团有限公司董事、慧翰微电子股份有限公司董事、兴银基
金董事。
马庆泉先生，博士研究生。历任中共中央党校教授、广发证券股份有限公司
副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，中国证
券业协会秘书长、中国证券业协会副会长，广发基金管理有限公司董事长。现任
北京香山财富投资管理有限公司董事长、北京香云汇商贸有限公司董事长、兴银
基金独立董事。
洪佩丽女士，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任上海银行专科学校教
师，国家外汇管理局上海市分局外汇业务科科长，中国人民银行上海分行外资银
行监管处处长，中国银监会上海监管局副局长，中国银监会重庆监管局局长，富
邦华一银行董事长，财信投资集团副主席。现任宁波银行股份有限公司独立董事、
盘古银行（中国）有限公司独立董事、福建海西租赁有限公司外部监事、富邦华
一银行有限公司公益基金会理事、兴银基金独立董事。
聂光宇先生，博士研究生。历任上海财经大学商学院世界经济与贸易系讲师、
副教授，现任上海财经大学商学院世界经济与贸易系教授、系主任，兼任上海市
世界经济学会理事、国际金融专委会副主任，兴银基金独立董事。
易勇先生，现任兴银基金董事、总经理、代为履行董事长职务，兼任上海兴
瀚资产管理有限公司执行董事。（简历见上述董事会成员介绍）
吴真子女士，硕士研究生。曾任职于厦门市证监会、中国证监会厦门特派办、
中国证监会厦门监管局、长城国瑞证券有限公司。现任兴银基金党委副书记、纪
委书记、督察长、工会主席。
洪木妹女士，硕士研究生。历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究员
/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经理，
兼任固定收益部总经理。
刘钊先生，博士研究生。历任华福证券研究规划部研究员，华福基金研究发
展部研究员，华福证券党委办公室机要秘书、主任助理、副主任，办公室总经理
助理、副总经理，办公室发展规划部副总经理（主持工作）、总经理。现任兴银
基金党委委员、副总经理兼指数与量化投资部总经理。
文杰先生，硕士研究生。历任秦皇国际信息技术有限公司研究发展部经理，
兴业银行风险管理部市场风险岗、金融市场风险管理部风险管理处副处长，上海
兴瀚资产管理有限公司副总经理、负责人、总经理。现任兴银基金副总经理兼养
老与资产配置部总经理，代为履行专户业务部负责人职务。
陈晓毅先生，本科学历，硕士学位。历任恒生电子股份有限公司软件工程师，
华福证券科技发展委员会运维中心应用管理岗。现任兴银基金首席信息官兼信息
科技部负责人。
刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师），8 年基金行业
工作经验，曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF 指数投资中心研
究员兼基金经理助理。2020 年 11 月加入兴银基金管理有限责任公司，现任指数
与量化投资部基金经理。2021 年 07 月 14 日起任兴银中证科创创业 50 指数型证
券投资基金基金经理；2021 年 08 月 06 日起任兴银国证新能源车电池交易型开
放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 01 月 31 日起任兴银中证港股通科技
交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 02 月 28 日起兴银中证科创
创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 03 月 24 日起兴银中
证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
公司副总经理兼任固定收益部总经理洪木妹、权益投资部总经理袁作栋、研
究发展部总经理蒋婷婷、基金经理张世略、基金经理林学晨、基金经理刘帆。
三、基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
配收益；
编制申购赎回清单；
资料不低于法律法规规定的最低期限；
他法律行为；
四、基金管理人承诺
（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控
制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；
（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制
进行基金资产的投资。
投资或者活动：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业
务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基
本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制
组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度
包括风险控制制度、投资管理制度、业绩评估考核制度、交易工作管理制度、基
金会计制度、信息披露制度、信息系统运行管理制度、保密管理制度、危机处理
制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的
主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
（1）健全性原则
内部控制包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖
到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则
基金管理人设立独立的督察长、合规与风险管理部，并保持高度的独立性与
权威性；基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立；公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
基金管理人的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以
实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下
组成部分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任，对公司全体人员和业务监督控制。
（2）审计委员会：审计委员会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、
董事和公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。负责公司的监察与稽核工作，对
公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险
控制工作，发生重大风险事件时向董事会和中国证监会报告。
（4）风险控制委员会：风险控制委员会是为加强公司在业务运作过程中的
风险控制而成立的专门委员会之一，向公司总经理负责，协助公司总经理制定风
险控制政策，识别和评估各类重大风险，组织实施风险应对方案，并就公司风险
管理情况定期或不定期（如遇特殊事件)向董事会合规及风险管理委员会汇报工
作。
（5）合规与风险管理部：合规与风险管理部负责对公司内部控制制度的执
行情况进行合规性监督检查，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有
效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风
险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行，定期出具监察稽核
报告提交全体董事审阅。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的负责人在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位
员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责
进行自律。
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人情况
名称：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
成立时间：1993 年 8 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：86.97 亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可201478 号
联系人：韩鑫普
联系电话：0755-26951111
招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团
长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经
过三十年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证券具
有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有
多层次客户服务渠道，在国内设有 259 家证券营业部，拥有 5 家一级全资子公
司――招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、
招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司；参股博时基金管理公司、
招商基金管理公司。同时，以香港公司为国际化平台，在英国、新加坡、韩国设
立子公司，构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于
“全面提升核心竞争力，打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行”，将以卓越
的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一
流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满
意、员工自豪的优秀企业。
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审
计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、
会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100%，高级管理人员均
拥有硕士研究生或以上学历。
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开
募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，
稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实
信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，
招商证券于 2014 年 1 月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限公司证券
投资基金托管资格的批复，成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之
一，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至 2024 年一季度，招商证券共托管 64
只公募基金。
二、基金托管人的内部控制制度
招商证券作为基金托管人：
（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务
内部控制制度健全、执行有效。
（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受
托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运
作效率和效果。
招商证券经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策
机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险偏好、风险容
忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。风险管理部、法律合
规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。
托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照
有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。
招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严
密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财
产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控
系统；有独立的托管业务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效
的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的
风险防范和保密意识。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、
《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托
管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限
制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合
同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期
纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托
管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
具体名单详见基金份额发售公告。
兴银基金管理有限责任公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼
办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、
五层
法定代表人：易勇
联系人：林娱庭
联系电话：021-20296260
传真：021-68630069
公司网站：www.hffunds.cn
构具体名单详见本基金基金份额发售公告。
本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：冯天骄
电话：021-38874800-8283
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系人：丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场二期25楼
法定代表人：邹俊
联系电话：（021）2212 2888
传真：（021）6288 1889
联系人：黄小熠
经办注册会计师：黄小熠、汪霞
第六部分 基金的募集
本基金依照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息披露办法》、
《流动
性风险管理规定》等有关法律法规及《兴银上证科创板综合价格交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》，经 2025 年 2 月 5 日中国证监会证监许可〔2025〕
一、基金类别、运作方式和存续期间
基金类别：股票型证券投资基金
基金运作方式：交易型开放式
存续期间：不定期
二、募集方式和募集场所
本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。投资者可选择网上现金认
购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票
进行的认购。
基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公
告或相关公告中列明。
基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在本基金基金份额
发售公告中列明。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而
仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确
认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行
使合法权利。
三、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发
售时间，并及时公告。
四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
五、基金份额发售面值、认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。
六、基金的最低募集份额总额、最低募集金额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募
集的股票市值）不少于 2 亿元。
七、认购安排
投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易
所A 股账户或上海证券交易所基金账户。
（1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：
①上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投
资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股
账户。
② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办
理开户手续。
（2）如投资者已开立证券账户，则应注意：
① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公
司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者
在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
③使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。
投资人认购本基金需要缴纳认购费，认购费率如下表：
认购份额 认购费率
M＜50 万份 0.5%
M≥100 万份 1000 元/笔
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用；基金管理
人办理网下股票认购时不收取认购费用。投资者可多次网下现金认购，须按每笔
认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现
金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于 0.5%的标准收取一定
的费用。
八、网上现金认购
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购
佣金和认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率)
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
例一：某投资者到某发售代理机构网点以网上现金认购方式认购10,000份本
基金基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%，则需准备的认购资
金金额和需支付的认购佣金计算如下：
认购佣金＝1.00×10,000×0.5%＝50元
认购金额＝1.00×10,000×（1+0.5%）＝10,050元
即该投资者若通过该发售机构网点以网上现金认购方式认购本基金10,000
份，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%，需准备10,050元资金，其中认
购佣金50元。
定。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限，但
法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。
购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间
内撤销指定的认购申请。
代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送
发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后，参照相关交易所的业务规则将
实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
认购确认情况。
九、网下现金认购
（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购申请提交后不得撤
销，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值
例二：某投资者通过基金管理人以网下现金认购方式认购 100,000 份本基金
基金份额，认购费率为 0.5%，假设认购资金募集期间产生的利息为 2.00 元，则
投资人需支付的认购费用、需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计
算如下：
认购费用＝1.00×100,000×0.5%＝500 元
认购金额＝1.00×100,000×（1+0.5%）＝100,500 元
净认购份额=100,000+2.00/1.00=100,002 份
即投资者通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金 100,000 份，需准
备 100,500 元资金，其中认购费用 500 元；假设认购资金募集期间产生的利息为
认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。
通过基金管理人进行网下现金认购，有效认购款项在基金募集期间产生的利息将
折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息的数额以基金管理人的记
录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金
财产。
（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代
理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管
理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资人
可多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发售规
模控制方案另有规定的除外。
办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将汇总的认购款项
及其利息划往基金募集专户。
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相
应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投
资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系
统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效
认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后将实际到位的认购
资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
认购确认情况。
十、网下股票认购
符合要求的标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发
售公告及后续相关公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000
股的部分须为 100 股的整数倍。投资人应以上海证券交易所 A 股账户认购，可
多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发
售规模控制方案另有规定的除外。
办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
特殊情形包括但不限于以下几种情况：
①已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
②限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的
交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网
下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。
③临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数
量异常、长期停牌的个股或其他特殊情形，基金管理人可不经公告，全部或部分
拒绝该股票的认购申报。
④募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入
认购清单。
⑤根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。
网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账
户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理
人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供
的确认数据将投资者认购股票进行冻结。以基金份额方式支付佣金的，基金管理
人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从
投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金募集成立
后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购
份额的初始登记。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将股
票过户至本基金在上海证券交易所开立的证券账户。
n
认购份额＝ ∑ （第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价
i=1
× 有效认购数量）/基金份额发售面值
其中：
（1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票总
只数。如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。
（2）
“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据
证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四
舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权
益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调
整：
①除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例）
③配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）
/（1＋每股配股比例）
④送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配
股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股
利或股息）/（1＋每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配
股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股
价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交
收的股票股数。其中：
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
n
max
q = (Cash + ∑ pj q j ) × 105% × w/p
j=1
qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
pj q j 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以
外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；
w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重。
认购期间，如标的指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份
股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重，作为计算依据；
p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
若投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，
则按照各投资人的认购数量同比例收取。
②若某一股票在网下股票认购最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者
的有效认购数量进行相应调整。
询认购确认情况。
十一、募集资金利息与股票权益的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，
将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网
上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构
清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人
基金份额。投资人以股票认购的，基金募集期的股票按照交易所和登记机构的规
则及流程予以冻结；网下股票认购所募集的股票在网下股票自认购日至登记机构
进行股票过户的冻结期间的权益归属依据相关规则办理。
十二、发行联接基金或增设新的基金份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金
为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的基金份额类别，而无
需召开基金份额持有人大会审议，但需在调整实施之日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
十三、募集资金的保管与费用
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结
束前，任何人不得动用；募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股
票的冻结和过户。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同生效的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币（含网下股票认购所募集的股票市值）且
基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法
规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，
自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用；募集的股票应予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
期活期存款利息。对基金募集期间网下股票认购所募集的股票应予以解冻，基金
管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构
将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额折算与变更登记
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登
记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额
将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例
不发生变化。除因尾数处理而可能产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人
可延迟办理基金份额折算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
四、如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可
对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如
本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算
到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等
需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金
份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。
第九部分 基金份额的上市交易
一、基金份额上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份
额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市
交易公告书。
二、基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易需遵照《上
海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、
《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易：
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的，本基金可在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟
踪标的指数的非上市的开放式指数基金或上市开放式基金（LOF），届时基金管
理人可变更本基金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指
数基金或上市开放式基金（LOF）的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份
额持有人大会审议。
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人
将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合
并或者选取其他合适的指数作为标的指数。
四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清
单，本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的指数服
务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，
并通过上海证券交易所发布，仅供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基
金份额参考净值的计算公式如下：
基金份额参考净值 =（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额 + 申购赎
回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预
估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额
基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
基金管理人经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以调整基金份额
参考净值计算方法，并予以公告。
五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份
额持有人大会审议。
六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的
前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需
召开基金份额持有人大会审议。
第十部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申
购、赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或
增减申购赎回代理券商，予以公告。
在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业
务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购与赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，申请上市期间基金可暂
停办理申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
他对价。
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海
证券交易所、登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的方式，在开放日的开放时
间提出申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时，必须根据当日申购赎回清单备足申购对价，否则
所提交的申购申请无效。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手
续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销
售机构的具体规定为准。
投资者在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提
交的赎回申请无效。
投资者申购、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理，正常情况下，
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购
对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申
购赎回清单要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的
赎回对价，则赎回申请失败。
申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可通过其办理申购、
赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请
的确认情况。
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额和
/或其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。对于
本基金的申购、赎回业务涉及的基金份额、组合证券及其现金替代采用净额结算
的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理成份股交收与基金份额
的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基
金管理人和基金托管人。
投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理成份股交收与基金份额
的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清
算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管
理人和基金托管人。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据
《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
投资者应按照基金合同和招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规定按
时足额支付应付的现金差额和现金替代。因投资者原因导致现金差额和现金替代
补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求
其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并
适用于本基金的，则按照新的规则执行，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有
人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、
方式、处理规则等进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
本基金目前的最小申购赎回单位为 400 万份基金份额。
基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许
的情况下，调整最小申购赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
参见申购赎回清单或相关公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体规定请参见基金相关公告。
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收
市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金
替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人
应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
交易所开市前公告。
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公
告。
七、申购赎回清单的内容与格式
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各
成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T－1 日的现金差额、基金份额净
值及其他相关内容。
如上海证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于
本基金的，则按照新的规则执行。
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标
志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作
为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为
替代。
（1）关于可以现金替代
①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金
管理人认为可以适用的其他情形。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该
部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考
价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现
金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部
分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低
于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序如下：
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收
取替代金额。
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T＋2 日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部
分被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）加上按照 T＋2 日收
盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人
应补交的款项。
特殊情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该证券的
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金
应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T 日）后至 T＋2 日（在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正
常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益
变动，则进行相应调整。
T＋2 日后的第 1 个交易日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个交易日），
基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商
和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比
例。现金替代比例的计算公式为：
∑ni=1 第 i 只替代证券数量 × 该证券参考价格
现金替代比例(%) = × 100%
申购基金份额 × 参考基金份额净值（IOPV）
公式中，
“该证券参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的
参考价格为准。
“参考基金份额净值（IOPV）”目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。
如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通
知规定的参考基金份额净值为准。
（2）关于必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的
成份证券、处于停牌的成份证券、因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护
基金持有人利益等目的，基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购
赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T－1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎
回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证
券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金
替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和）
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标
的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购赎回单
位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若 T 日为基金最小申购赎回
单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”
需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量
与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收
盘价相乘之和）
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如
现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差
额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，
如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金
差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
图表：T 日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 XXXX 年 XX 月 XX 日
基金名称 兴银上证科创板综合价格交易型开放式
指数证券投资基金
基金公司名称 兴银基金管理有限责任公司
基金代码 XXXXXX
T-1 日信息内容
现金差额（单位：元） XX.XX 元
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） XX.XX 元
基金份额净值（单位：元） X.XXXX 元
T 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） XX.XX 元
现金替代比例上限 XX%
申购上限 无
赎回上限 无
最小申购赎回单位（单位：份） XXXX 份
是否需要公布 IOPV 是
申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许
T 日成份股信息内容
证券 证券 股票数量 现金替 申购现金替代 赎回现金替代 替代金额（单位：
代码 简称 （股） 代标志 溢价比率 折价比率 人民币元）
说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具
体格式以上海证券交易所提供的清单模板为准，届时不再另行公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
投资人的申购申请。
金资产净值或无法进行证券、期货交易。
一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规
定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。
场价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现
有基金份额持有人利益的情形。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
者开市后发现 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误。
法办理申购，或者因指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎
回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的
情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
发生上述第 1、2、3、6、7、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价：
或不能支付赎回对价。
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
金资产净值或无法进行证券、期货交易。
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规
定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。
发生上述第 1、2、3、4、5、7 项情形之一且基金管理人决定暂停基金份额
持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应规定媒介上刊登暂停公
告并在及时报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发
布重新开放的公告。
十一、其他申购赎回方式
的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不
利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业
务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
可以在本基金基金合同生效后、用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取
申购费用。
利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
利影响的前提下，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申
购、赎回方式开始执行前予以公告。
书面委托代理协议。
十二、基金的非交易过户
基金登记机构可根据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非交易过
户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十五、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整
并提前公告。
第十一部分 基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市的
非成份股（包括创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、
存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括
定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通
证券出借等相关业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均含
存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
为了更好地实现跟踪标的指数的目的，基金管理人可根据基金运作及指数情
况决定本基金采用抽样复制投资策略或完全复制投资策略，并在招募说明书中披
露所使用的复制方法。
本基金采用抽样复制投资策略时，基金管理人将依托指数投资平台，综合考
虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素，构建指数化投资组合，追
求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近，以达到紧密跟踪标的指数的
目的。
本基金采用完全复制投资策略时，将完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取
包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控
制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且
指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，
通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货等与标的指数或标的指数成
份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易，从而更好地跟踪
标的指数。
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选
择流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而
更好地跟踪标的指数。
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投
资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、
具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证
监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。
本基金投资可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券
的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估
其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、
行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品
种。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例
不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
③证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按市值加权平均
计算；
④最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元。
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%；
②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（11）项规定的，基
金管理人不得新增出借业务。
除上述（6）、
（11）、
（13）、
（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证科创板综合价格指数收益
率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用最优化抽样复制标的
指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
护基金份额持有人的利益；
人牟取任何不当利益。
第十二部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基
金应收申购款及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
第十三部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款本息、股指
期货合约、股票期权合约、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全
价进行估值；
（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
含转股权的债券，实行全价交易的债券建议选取估值日收盘价作为估值全价；实
行净价交易的债券建议选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值
全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用第三方估值基准服务机
构提供的价格估值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用第三方估值基准
服务机构提供的价格估值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，
按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值
全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用估
值技术确定其公允价值。
实际收款日期间采用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价
或推荐估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。
可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服
务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公
允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，
可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
值。
股指期货合约、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无
结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
资基金业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
业时；
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及《基金合同》约定
对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
差不作为基金资产估值错误处理；
第三方估值基准服务机构等第三方机构发送的数据错误或不可抗力等原因，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能
发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
第十四部分 基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基
金管理人可进行收益分配；
行收益分配，具体分配方案以公告为准。本基金以使收益分配后基金份额净值增
长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和
特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后
的基金份额净值低于面值；
机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
二、基金收益分配数额的确定原则
酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份
额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数
收盘价与基金上市前一开放日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金
累计报酬率-标的指数同期累计报酬率。
截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=（基金累计报酬率-标的指
数同期累计报酬率）×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金上市前一开放
日基金份额净值。
日发行在外的基金份额总额，保留小数点后 3 位，第 4 位舍去。
新计算上述指标。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金超额收益、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在
规定媒介公告。
五、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第十五部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和
诉讼费；
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或
不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致
使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基
金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份
额上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
（五）基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定
媒介上。
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应
将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
（六）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上
市交易的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份
额累计净值。
在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当
在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）基金份额申购、赎回清单公告
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
人变更；
负责人发生变动；
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十；
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
生变更；
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（十）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会及上海证券交易所。
（十一）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十二）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
（十三）投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十四）参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及其管理情况等。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露
基金参与转融通证券出借业务的情况，并就报告期内发生的重大关联交易事项做
详细说明。
（十五）投资股票期权的信息披露
本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露参与股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定投资政策和投资目标。
（十六）清算报告
《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清
算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十七）中国证监会规定的其他信息。
六、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
时；
资产价值时；
七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基
金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并
保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易
的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年，法律法规另有规定的从其规定。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查
阅、复制。
第十八部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
本基金属于股票型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险
的投资者。本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用
风险、管理风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金
风险评价可能不一致的风险及本基金的特有风险。
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性
变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风
险。
利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股
票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。
上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配
的利润减少，使基金投资收益下降。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为指数型基金，跟踪的标的指数为上证科创板综合价格指数，主要投
资 A 股市场，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例
不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。因此，本基金面
临的流动性风险主要来自跟踪的标的指数的成份股和备选成份股因重大事项等
原因引起的停牌。在某些市场环境下，成份股中停牌股票的比例可能比较大。
本基金的股票投资主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托量化
投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创
建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。。标的指数成份股权重分布均衡，
集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃的股票。在特殊情况（如流动
性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，以满足基金流动性需求。此外，在
基金投资运作中，基金管理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投
资范围与比例限制实施投资管理，充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。
（2）本基金的申购、赎回安排
详见本招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回
申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
本基金备用流动性风险管理工具包括暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、
暂停基金估值及中国证监会认定的其他措施，投资者将面临暂停接受赎回申请、
赎回对价延缓支付等的风险。
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用
状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易
对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财
产损失。
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与
整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状
况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使
基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
③标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，
从而产生跟踪偏离度。
④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的
现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误
差。
⑧本基金采用最优化抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性和流动
性的成份股和备选成份股，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而
可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离。
（4）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本
基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之
调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调
整带来的风险与成本。
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控
制在 2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投
资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（7）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面
临如下风险：
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响
本基金二级市场价格的折溢价水平。
③若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部
分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的申
购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投
资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
④在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出
成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单
中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全
部或部分 ETF 份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使
基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（8）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在
不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
（9）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单
和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金
份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考
IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
（10）退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
（11）投资者申购失败的风险
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设
置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股
涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的
风险。
（12）投资者赎回失败的风险
在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的
赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。
另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回
单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可
能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部
分基金份额。
（13）赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变
化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价
的价值有差异，存在变现风险。
（14）套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套
利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以
折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临
时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而
影响折价套利。
（15）申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名
单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利
益受损或影响申购赎回的正常进行。
（16）第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂
停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
②登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的
结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
③第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
（17）本基金投资特定品种的特有风险
① 本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、
股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货
或期权价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本
基金净值的波动性。
② 本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用
风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可
能给基金净值带来不利影响或损失。
③本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险
等风险。具体而言，信用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法
按期偿付本金、利息等证券相关权益，导致基金资产损失的风险。投资风险是指
本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损
失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，
主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。
④本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动
性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项
的风险；2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应
权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法
及时处置证券的市场风险。
⑤本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险
等。
⑥本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证
的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发
行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
（1）技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
（2）操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易，交易错误，会
计部门欺诈。
（3）法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导
致基金资产的损失。
（4）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状
况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售
机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施
指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级
别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金
法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，
不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评
定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情
况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售
机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机
构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
二、声明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募
集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基
金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场
波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，
根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否
投资本基金做出独立决策。
本基金投资中的风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本
基金的特有风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金
风险评价可能不一致的风险等。本基金属于股票型基金，理论上其预期的风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主
要采用最优化抽样复制标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。投资人
在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金
产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须
自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金通过基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负
债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。
自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
三、基金财产的清算
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）
《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
第二十部分 基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和
《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所
规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务
规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参与
转融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告
基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求而提供或向审计、法律
等外部专业顾问提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股
票的解冻按照《业务规则》的规定处理；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户
等投资所需账户，为基金办理场外资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司
法机关等有权机关的要求而提供或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：
鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金
的基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和计票时，本基金联接基金基金
份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果
按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额
和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联
接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但
可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金
份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定
召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人
大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管
理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会。
（一）召开事由
律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的情形除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）履行适当程序后，调整本基金的申购费率或变更收费方式，调整基金
份额类别的设置；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、
申购、赎回、非交易过户、转托管等业务规则；
（6）履行适当程序后，推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
金管理人召集；
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合；
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。
席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式，具体
方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自表决通过之日起 5 日内报中国证
监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并按规定报中国证监会备案。
自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
（三）基金财产的清算
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）
《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会
届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管
辖。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：兴银基金管理有限责任公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼
办公地址：上海浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心 N1 幢三层、五
层
邮政编码：200120
法定代表人：易勇
成立日期：2013 年 10 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1289 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.43 亿元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
成立时间：1993 年 8 月 1 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字2002121 号
基金托管业务批准文号：证监许可201478 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：86.97 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托
管；股票期权做市；上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基
金投资范围、投资比例、投资限制、关联交易等进行监督。《基金合同》明确约
定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品
种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市的
非成份股（包括创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、
存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括
定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通
证券出借等相关业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均含
存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例
不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
条款规定的比例限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的 10%；
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%；
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
③证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按市值加权平均
计算；
④最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元。
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%；
②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价
物；
③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（11）项规定的，基
金管理人不得新增出借业务。
除上述（6）、
（11）、
（13）、
（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（二）基金托管人对基金投资银行存款进行监督
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行
存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金
托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对
基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资
指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，
确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应
据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人
在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可
所有银行。
因基金管理人过错需提前支取定期存款而造成基金财产的损失由基金管理
人承担。
（三）基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规
则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。基金托管人则根
据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金
管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管
理人，基金托管人在履行其通知义务及本协议约定的监督义务后，基金托管人不
承担由此造成的相应损失和责任。
（四）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定
对于基金关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所
提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责
任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后
基金管理人及基金托管人应及时发送另一方，另一方于 2 个工作日内进行回函确
认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。
（五）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当遵守审慎
经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，
完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与融资及转融通证
券出借业务进行监督和复核。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒及书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书
面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理
疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管
人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管
人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、
《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，
基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或
举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监
会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即采用书面形式并
电话提醒的方式通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，
基金托管人在履行其通知义务及本协议约定的监督义务后，免除相应责任。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户、期货
结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，
基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查基金财产的完整性和
真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
算账户等投资所需的相关账户。
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何
资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管
期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管资金账户的，
基金托管人应及时采用书面形式并电话提醒的方式通知基金管理人采取措施进
行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金
财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
机构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该等
机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原
因给基金资产造成的损失等不承担责任。
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有基金托管资格的商业银
行开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
基金募集期满或基金停止募集时，基金管理人应按照登记机构的相关规定和
流程将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管账户。网
下股票认购结束，网下认购的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票
的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。基金募集期
满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所
募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规
定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进
行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中
国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全
部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资
金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，
并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。
若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理
退款事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻。
（三）基金托管资金账户的开立和管理
账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账
户名称应为“兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金”。
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使
用基金的任何其他银行账户进行本基金业务以外的活动。
的有关规定。
（四）基金证券账户的开立和管理
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
管理人负责。
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用
并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）证券资金账户的开立与管理
基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证
券资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资
金账户，并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额
存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基
金管理人所选择的证券经营机构负责。证券资金账户内的资金，只能通过证银转
账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。
基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内
存放的资金。
（六）债券托管账户的开立和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市
场登记托管结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间
市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（七）期货结算账户的开立和管理
基金托管人、基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货结算账户、
期货保证金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期
货保证金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
（八）定期存款账户
基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，
其预留印鉴应包含基金托管人指定印章。本着便于本基金的安全保管和日常监督
核查的原则，存款行应尽量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何
的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的
权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确类似意思表示
的条款：
“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；
本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账
号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，基金托管
人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书后，基金托管人保管证
实书正本。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若
基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的
资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人
和基金托管人双方协商解决。
（九）其他账户的开立和管理
定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。
新账户按有关规定使用并管理。
理。
（十）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人保管，或存入
中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司
或票据营业中心的代保管库。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人
和基金托管人根据法律法规和监管规定协商办理。属于基金托管人实际有效控制
下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托
管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
（十一）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同分别由基金管理人、基金托管人保管。
除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包
括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大
合同，基金管理人应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管
人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于
法律法规规定的最低期限。
对于无二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同
传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金净值的计算、复核的时间和程序
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以
设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基
金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外
公布。
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错
误。
（四）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方
法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各
方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
（六）基金财务报表与报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核
对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全
一致。
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编
制及复核；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；
在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日
起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基
金托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人
应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在
收到后 15 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年
度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 20
日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以传真或双方商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程
中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进
行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个
月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基
准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的
基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期应不低于
法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料
送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管
业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、基金托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应按规定报中国证
监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
务，而在 6 个月内无其他适当的基金托管机构承接其原有权利义务；
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理机构承接其原有权利义务；
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
八、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好
协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按
照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的
并对双方当事人均具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履
行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律（为本托管协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金
份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机
构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理
基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，
权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收
等服务。
二、定期定额投资计划
在技术条件成熟时，基金管理人将为基金份额持有人提供定期定额投资服务。
通过定期定额投资计划，基金份额持有人可以通过固定的渠道定期定额申购基金
份额。具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时公布的业务规则为
准。
三、持有人交易记录查询及邮寄服务
基金投资人在交易申请被受理的 2 个工作日后，可以到销售网点查询和打印
该项交易的确认信息，或者通过基金管理人客服电话及网站进行查询。
基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有人最近
一季度或一年内所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前
账户的余额等。季度对账单在每季结束后的 20 个工作日内向有交易的基金份额
持有人以书面或电子邮件形式寄送，年度对账单在每年度结束后 20 个工作日内
对所有基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送。
本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心（包括电话呼叫中心和
网站账户自动查询系统）和本基金管理人的销售机构查询历史交易记录。
四、投诉受理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工座
席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和其他销售机构所提供的服务进
行投诉。基金份额持有人还可以通过其他销售机构的服务电话进行投诉。
五、服务联系方式
客服电话：40000-96326。
传真：021-68630069
公司网址：www.hffunds.cn
电子信箱：services@hffunds.cn
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上
公告。
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规，分别存放在基金管理人、基金托管人和基金
销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合
理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。投资
人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分 备查文件
一、中国证监会准予兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资
基金注册的文件
二、
《兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、
《兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查
文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。
兴银基金管理有限责任公司
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